Zero lag média móvel

8.20 Média móvel exponencial de zero-lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (ver "Exponential Moving Average") que acrescenta um prazo de impulso com o objetivo de reduzir a defasagem na média para acompanhar os preços atuais. Para um dado período de N dias, a fórmula é Onde o período ldquolagrdquo é (N-1) / 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sempre sendo o fechamento em (N-1) / 2 dias atrás. Assim, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é para compensar esse lag, para fazer o ZLEMA seguir uma linha reta exatamente. É claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para perto do fechamento atual. O cálculo ainda termina como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo de momentum é fazer com que os preços recentes sejam pesados ​​e, portanto, rastreados de perto, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto repentino nos pesos no ponto do lama do momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de lag 7). O EMA atraso em uma linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de potência para a EMA (ver "Exponential Moving Average"), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e chegando a 0 hoje. Em sequências não lineares, o retardo não é um simples (N-1) / 2. Mas vai variar de acordo com a forma, o período de componentes cíclicos, etc Copyright Kevin 2003, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos do GNU General Public License, tal como publicada pela Free Software Foundation ou versão 3, ou (a sua opção) qualquer versão posterior. Moving Averages Stuff Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre Hull Moving Average HMA) e. E você nunca ouviu falar nisso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Assim nós olhamos o WMA de 8 dias: Eu gosto d Sim, segue as variações do preço completamente agradàvel. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo, você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais. Zero-Lag indicador de média móvel Você terá acesso a todas as coisas Igorad. A versão comercial inclui pctfilter. Aqui está o que o programador diz sobre isso: Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al Você pode postar um link para onde o NonLagMA v7.1 pode ser comprado / baixado Registrado em Aug 2006 Status: AKA DareDevil 527 Posts Aparsai. Estou feliz que você goste. Ok o comentário programador eu colar aqui não é mesmo para nonlagma mas para outro MA ele acabou de terminar a programação que eu encontrei ainda mais adiantado. Mas, talvez seja só eu quem não configurou o nonlagma. Acho que devemos manter esta discussăo privada, senhor. PM eu vou te dizer mais. Eu tenho mais tendência seguintes idéias que eu não quero compartilhar publicamente. Ou inscreva-se no meu site Todos os seguidores de tendências CONHECIDOS serão bem-vindos. Clique no meu avatar para o link. Inclui você MuddBudha E MR. Tendência. Você é bem-vindo e eu vou deixar vocês me referirem a outros seguidores de tendências. Desculpe pelo resto. Fique conhecido postando algo interessante. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir um EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que eu quis dizer é que uma média móvel por defintion tem que lag (uma vez que é uma quotaveragequot). Pequenos truques como Exponential / Weighted / Hull / etc etc etc pode reduzir lag. Ele simplesmente não pode obtê-lo a zero sem ele apenas tornar-se preço em si. É isso aí. É apenas se você disse Reduzido-Lag Indicador Médio Móvel seria mais a este ponto. Eu posso te ouvir. Desculpe se eu não entendi corretamente no primeiro lugar. Você está certo. Estes não são 100 zero-lag médias móveis. No entanto, isso é o que theyre chamado em livros de texto e esta é a maneira que desenvolvedores de tais indicadores chamá-los. Eu estava procurando tal indicador assim que eu não tive nenhuma escolha mas para chamá-lo a maneira que é chamado. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado MA que eu já vi. É apenas como uma máquina do dinheiro manking. Estou tentando construir uma EA. Eu testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e eu fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como eu posso obter a versão comercial Este Indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou até mais. Muito obrigado, Al O que você está falando aqui A versão comercial ou um postado aqui obrigado por qualquer conselho. Don A vida é cara, mas inclui uma viagem livre ao redor do sol. Indicadores do intervalo de zero Uma coleção dos indicadores tradicionais que foram melhorados significativamente para aproximar o lag zero ao fornecer o alisamento superior. O Indicador de Deslocamento Zero de Bowfort (BZL) Add-On para Neuroshell fornece 15 indicadores Near Zero Lag. Dois destes indicadores são as substituições médias móveis que caracterizam a suavização superb com o lag extremamente mínimo. Os restantes nove indicadores usam estes alisadores superiores em seus cálculos para produzir indicadores que também têm atraso mínimo e suavização soberba. O Hull Moving Average é uma substituição média móvel muito rápida. É mais responsivo do que Juriks JMA de um período de lookback similar para a ação de preço mais. Ele também pode ser usado como proxy de preço ou volume em qualquer outro indicador Neuroshell que use aberto, alto, baixo, fechado ou em volume para se beneficiar de suas capacidades de suavização superiores. Por exemplo, você poderia construir um Relative Momentum Index (RMI) em Neuroshell usando o Hull Moving Average de Close, por exemplo: RMI (BZL Hull Moving Average (Close), 5, 5) A Gaussian Moving Average é um Infinite Impulse Response Filter IIR) com um número configurável de pólos de filtro que podem ser usados ​​para ajustar a quantidade de retardamento. Esta média móvel é muito sensível e também pode ser usado como proxy de preço da mesma forma que a média móvel Hull. A Gaussian Moving Average emprega um Kernel de Filtro Gaussiano que imita a distribuição gaussiana encontrada em muitos sistemas naturais. Os indicadores restantes são indicadores que nós encontramos que são úteis usando as médias móveis de Hull e Gauss em seus cálculos. Você pode escolher qual média móvel é usada para esses indicadores. Ou melhor ainda, deixe o Algoritmo Genético em Neuroshell descobrir isso. São consideravelmente mais lisas do que suas contrapartes regulares do indicador. Todos os nossos indicadores têm integrada Ajuda integrada no produto. Aqui está uma captura de tela comparativa do nosso Bowfort Zero Lag Médias Móveis e Bowfort Zero Lag RSI. No gráfico superior, você pode ver 3 médias móveis. A linha vermelha é o Hull Moving Average. A linha magenta é a Gaussian Moving Average ea linha amarela é Juriks JMA. Todas as médias móveis têm os mesmos períodos de lookback (9 barras). Como você pode ver o Hull Moving Average tem menos lag e é mais rápido do que Juriks JMA. Os gráficos de baixo comparam um Índice de Força Relativa regular de 9 períodos, e um intervalo RS de Bowfort Zero Lag de 3 períodos (a linha azul no gráfico do meio). Note que, embora estejamos usando apenas 3 períodos no Bowfort Zero Lag RSI, quanto mais suaves e claros os sinais são produzidos. Qual RSI você preferiria operar Indicadores Incluídos Bowfort Zero Lag contém os seguintes indicadores: BZL Aceleração BZL Movimento Médio de Direcção (ADX) BZL Índice de Canal de Mercadoria (CCI) BZL Stochastic Rápido K BZL Stochastic Rápido BZL Gaussian Média Móvel BZL Hull Moving Average BZL Moving Divergência de Convergência Média (MACD) BZL Média Móvel Divergência de Convergência (Sinal MACD) BZL Momentum BZL Eficiência Fractal Polarizada BZL Índice de Força Relativa (RSI) BZL Slow Stochastic K BZL Slow Stochastic D BZL Velocity Suporte Todos os nossos add-ons vêm com suporte gratuito. Orgulhamo-nos dos nossos produtos e, se tiver algum problema, estamos aqui para ajudar. Se atualizarmos um produto que você adquiriu, as atualizações serão fornecidas gratuitamente para lançamentos menores e a um preço reduzido para lançamentos principais. Nota 1: Salvo indicação em contrário, todas as vendas são finais. Nota 2: Nós levamos a pirataria de software da Neuroshell seriamente e só vendemos a clientes que compraram Neuroshell. Se acreditarmos que a pirataria pode estar envolvida, qualquer informação que tivermos em sua compra será fornecida à Ward Systems Group. Nós também pode exigir o seu número de série Neuroshell (não senha) para validar a sua compra com Ward Systems Group. Metastock Fórmulas - Z Clique aqui para voltar a Metastock Fórmula Índice Zero Lag EMA Heres My Metastock 6.2 versão codificada do Zero Lag Moving Average, Conforme descrito na edição de abril de 2000 da Análise Técnica de Ações e Mercadorias. Ive também usado para construir um Zero Lag MACD e um Zero Lag MACD sinal de disparo. EMA1: Mov (EMA1, Período, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Diferença ZeroLagEMA Zero Lag MACD EMA1: Mov (CLOSE, EMA1: EMA1: EMA1: EMA2: Mov (EMA1, E, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Diferença EMA1: EMA1 Diferença ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 ZeroLagMACD (Para ser usado com o ZeroLag MACD acima) EMA1: Mov (EM CERCA, 13, E) EMA2: Mov (EMA1,13, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13: EMA1 Diferença EMA1: Mov (EMA1, E) EMA2: Mov (EMA1,21, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA21: EMA1 Diferença ZeroLagMACD: ZeroLagEMA13 - ZeroLagEMA21 EMA1: Mov (ZeroLagMACD, 8, E) ) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagTRIG: EMA1 Diferença ZeroLagTRIG Zig Zag Validade perc: Entrada (Porcentagem, 2,100,10) Z: Zig (C, perc) Ref (Z, -1) lt Ref (Z, -2)) OR (Z, -1) (Z, -1) e Ref (z, -1) gtRef (z, -2)) OR (zltRef (z) (1, 1) e Ref (z, -1) ltRef (z, -2)) res: Se (pcgtperc,